Preço consistente das opções fx mercurio

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15 páginas postadas: 5 de janeiro de 2006.
Antonio Castagna.
Fabio Mercurio.
Nos mercados atuais, as opções com diferentes greves ou vencimentos geralmente têm preços com diferentes volatilidades implícitas. Este fato estilizado, que é comumente referido como "efeito misil", pode ser acomodado recorrendo a modelos específicos, seja para preços de derivados exóticos ou para inferir volatilidades implícitas para ataques ou vencimentos não cotados. A primeira tarefa geralmente é alcançada através da introdução de dinâmicas alternativas para o preço do ativo subjacente, enquanto a última é frequentemente abordada por meio de ajustes estáticos ou interpolações.
Palavras-chave: opção FX, sorriso, consisten preços, volatilidade estocástica.
Antonio Castagna (Autor do Contato)
Iason Ltd. (email)
7º andar, casa de Hume.
Fabio Mercurio.
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Preços consistentes das opções fx mercurio
Nas opções de câmbio (FX), as opções de opções fora do dinheiro são negociadas de forma bastante ativada e as cotações para o mesmo tipo de instrumentos estão disponíveis todos os dias com spreads muito estreitos (pelo menos para as principais moedas). Isso torna possível conceber um procedimento para extrapolar as volatilidades implícitas de opções não cotadas, fornecendo dados confiáveis ​​para calibrar nosso modelo favorito. Neste artigo, testamos a bondade do modelo Brigo, Mercurio e Rapisarda (2004), no que diz respeito a algumas implicações práticas fundamentais. Este modelo, que se baseia em um movimento geométrico browniano com coeficientes dependentes do tempo que não são conhecidos inicialmente e cujo valor é desenhado aleatoriamente em um tempo futuro infinitesimal, pode acomodar superfícies de volatilidade muito gerais e, no caso do mercado de opções de FX, pode levam a um ajuste perfeito às principais cotações de volatilidade. Primeiro, mostramos a capacidade de montagem do modelo com um exemplo de dados reais do mercado. Em seguida, apoiamos a bondade de nossa calibração, fornecendo um diagnóstico sobre as volatilidades diretas implícitas no modelo. Nós também comparamos os preços modelo de algumas opções exóticas com as correspondentes, dada por uma prática de mercado. Finalmente, mostramos como derivar sensibilidade variada à volatilidade e como se proteger de acordo com um livro típico de opções.
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